자영업자대출이 1000조원을 넘어섰고 높은 증가세를 지속하고 있어 부실 위험이 큰 것으로 나타났다. 또한 우리나라의 금융불안지수(FSI)도 최근 '위기' 단계에 돌입한 것으로 조사됐다.

한국은행은 22일 발표한 금융안정보고서에서 앞으로 대출금리 상승세가 이어지고 매출 회복세 둔화, 금융지원정책 효과 소멸 등이 겹치면 자영업자대출 중 부실위험 규모가 내년 말 40조 원까지 확대될 것으로 추정했다. 자영업자대출은 지난 3분기 말 현재 1014조2000억 원으로 높은 증가세를 지속하고 있다. 코로나19 위기가 불거진 2020년 1분기 말에는 700조 원에 그쳤으나, 2021년 1분기 말 831조8000억 원, 2022년 1분기 말 960조7000억 원, 2분기 말 994조2000억 원에 이어 3분기 말 기준으로 사상 첫 1000조 원을 돌파했다.

코로나19 이후 자영업자 소득이 회복되지 않았으나 연체율(국내은행 개인사업자대출 기준)은 3분기 말 현재 0.19%로 다소 반등했지만 여전히 낮은 수준을 유지했다. 보고서는 자영업자대출 부실위험률을 산출해본 결과 코로나19 이후 경기 위축에도 오히려 하락세를 보였다고 밝혔다.

그러나 앞으로 여건이 변화에 따라 자영업자 부실위험 규모가 확대될 것으로 우려된다. 구체적으로 대출금리 상승세가 이어지고 매출 회복세가 둔화하는 가운데 금융지원정책 효과마저 소멸되면 취약차주를 중심으로 부실위험률이 크게 높아질 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

한은 추정 결과 취약차주의 부실위험률은 올해 말 12.9%에서 시나리오1(금리상승+경기부진) 하에서는 2023년 말 16.8%로, 시나리오 2(금리상승+경기부진+정책효과 소멸)에서는 19.1%까지 높아지는 것으로 나타났다. 자영업자대출이 코로나19 이전 추세대로 증가한다는 가정에 따라 내년 말 기준 취약차주 대출 102조 원 중 15조∼19조5000억 원이 부실위험에 처할 것으로 분석됐다.

금융안정에 영향을 미치는 실물·금융 지표를 바탕으로 산출된 금융불안지수는 10월과 11월 각 23.6, 23.0으로 집계됐다. 올해 3월(8.6) 이후 9월(19.7)까지 7개월 연속 '주의' 단계(8이상 22미만)에서 꾸준히 오르다가, 결국 10월 '위험' 단계(22이상)에 들어섰고 11월에도 위험 단계에 머물고 있다.

이정욱 한은 금융안정국장은 "한전채, 은행채 등이 채권시장으로 몰리고 그동안 국제 원자재가격 상승에 따라 기업들의 운전자금이 늘어나 기업들의 원리금 상환비용이 증가했다"며 "특히 운전자금 수요 등 비용 증가에 대응하는 차원에서 대출이 증가하는 부분은 금융안정 측면서도 경계해야 할 부분"이라고 말했다.